过同学2021-04-21 11:31:35
为什么2中看涨期权空头的delta是正的n4中看跌期权的空头的delta是负的？
回答（1）
Millie2021-04-21 18:03:53
Millie同学你好，call option delta为正，put option delta为负。所以long call delta为正，short call delta为负；long put delta为负，short put delta为正。
可以这样简单记忆：call正，put负；long正，short负。
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但是2中看涨期权空头是正的呀
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同学你好，你写的笔记没错呀。
你说的是题中给的条件是：2是0.550，而4是-0.430吗？
因为2是call option，所以每份call option delta是正的，但是是short position，所以整个操作的delta是负的
4是put option，所以每份put option delta是负的，但是short position，所以整个操作的delta是正的。
如果不是这个问题，麻烦说的再详细一点。
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谢谢老师
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不客气~
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