王同学2021-04-21 08:30:32
王同学老师好，这题A选项不是很懂，谢谢
回答（1）
Yvonne2021-04-21 15:17:29
Yvonne同学你好，题目中要求对冲掉两个风险因子，两个风险因子的系数分别是0.4和0.5，实际上就是让0.4和0.5等于0应该怎样操作，因为不想卖掉，所以这里是做short操作，CD可以先排除，第一个风险因子的系数为0.4，第二个风险因子系数为0.5，所以分别short0.4份第一个因子组合和0.5份第二个因子组合，而剩下的0.1可以分给无风险的投资组合，因为是无风险的投资组合，所以不影响这两个风险因子的系数。
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