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天堂之歌

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飘同学2021-04-20 23:29:58

老师，d选项能不能再解释下，谢谢

回答（1）

Jenny2021-04-21 15:44:09

同学你好，一般情况下，我们在计算Var值的时候，是假设相关系数不变，所以在危机时，资产之间违约相关性是增加的，如果用var来作为风险度量指标的话，是没有办法考虑到相关系数变化带来的影响的。

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