周同学2021-04-20 20:42:50
周同学利率和看涨、看跌期权的关系我记得没有讲过啊，为什么利率上升看涨期权升值
回答（1）
Millie2021-04-21 09:57:02
Millie同学你好，call option的价值为MAX(ST-K,0)，变形一下是MAX(S0-K*e^-rt,0)，当r上涨时，K*e^-rt变小，所以S0-K*e^-rt变大，call option价值升高；
同理，put option的价值为MAX(K-ST,0)，变形一下是MAX(K*e^-rt - S0,0)，当r上涨时，K*e^-rt变小，所以K*e^(-rt) - S0变小，put option价值降低。
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