小同学2021-04-20 20:16:03
小同学老师我有点混淆AR MA ARMA 了。怎么区分呢，MR是检验非平稳时间序列用的吗？
回答（1）
Jenny2021-04-21 15:19:33
Jenny同学你好，AR, MA, ARMA都是用来建模平稳的时间序列，他们的区别在于解释变量不同，它们的因变量都是yt。
AR模型，解释变量是yt的滞后期，也就是yt自己，只不过是在不同时刻，比如y t-h。
MA模型，解释变量是残差项。
ARMA模型，是二者的结合，所以解释变量是既有yt的滞后期，又有残差项。
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