小同学2021-04-20 19:48:11
小同学老师请问在多重共线性的情况是R方大，t不显著，还有什么其他特点吗？还有异方差是方差过大，违背variance of the error=constant？
回答（1）
Jenny2021-04-21 15:00:17
Jenny同学你好，一般来说，多重共线性的判别特征就是：
1. 自变量之间高度相关，如果是完全相关，那么是完全共线性；
2. 高 R方；
3. 高 F stat，其实就是F统计量算出来很大，大于关键值，就是拒绝原假设，也就是显著了。所以你说F test显著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不显著。
异方差是方差不是一个常数，或者方差不是一个固定值，会随着自变量x的改变而改变，违背OLS假设中的假设：残差项的方差必须是一个固定的常数，即Var（εi|Xi）=σ2。
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