陈同学2021-04-20 17:54:07
陈同学我觉得选D，c选项含权债券有效久期可以计算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
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Millie2021-04-21 10:45:10
Millie同学你好，虽然effective duration可以近似约等于modified duration（在收益率发生很小变动时可近似），但是他们两个是不一样的，考计算的时候有些题可以用ED代替MD，但是考性质时是不能代替的。
duration是一阶导，convexity是二阶导，所以high convexity是不影响的。
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Millie2021-04-21 10:45:17
同学你好，虽然effective duration可以近似约等于modified duration（在收益率发生很小变动时可近似），但是他们两个是不一样的，考计算的时候有些题可以用ED代替MD，但是考性质时是不能代替的。
duration是一阶导，convexity是二阶导，所以high convexity是不影响的。
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Millie2021-04-21 10:45:21
同学你好，虽然effective duration可以近似约等于modified duration（在收益率发生很小变动时可近似），但是他们两个是不一样的，考计算的时候有些题可以用ED代替MD，但是考性质时是不能代替的。
duration是一阶导，convexity是二阶导，所以high convexity是不影响的。
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Millie2021-04-21 10:45:21
同学你好，虽然effective duration可以近似约等于modified duration（在收益率发生很小变动时可近似），但是他们两个是不一样的，考计算的时候有些题可以用ED代替MD，但是考性质时是不能代替的。
duration是一阶导，convexity是二阶导，所以high convexity是不影响的。
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