1234562021-04-20 15:29:40
123456第8题，A项，从哪里看出来涨多跌少的特征了呢？没理解这个题目的表述
回答（1）
Millie2021-04-20 15:59:02
Millie同学你好，第8题，问的是convexity adjustment对债券价格的影响。也就是说，我一开始只考虑了久期，没考虑凸性，利率上涨时债券价格下跌，利率下降时债券价格上涨；现在我要加上凸性这个因素，分析一下加上凸性后和不加凸性的区别。
因为凸性对投资者利好，有“涨多跌少”的特征，也就是利率下降时，债券价格上涨，涨的更多；利率上升时，债券价格下跌，跌的少。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片