拟同学2021-04-20 11:19:19
拟同学35题为什么选B 答案说债券不是不懂为什么
回答（1）
Yvonne2021-04-20 14:43:39
Yvonne同学你好，这题要选错误的选项，B选项说所有的投资组合都位于CML线上，这是错误的。因为CAPM模型计算的时候只考虑系统性风险不考虑非系统性风险，所以SML线上的点既有充分分散化有效的投资组合又有无效的，但是CML线上的点都是充分分散化的投资组合，所以SML线上的一些点并不会落在CML线上。
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