1234562021-04-19 20:08:08
123456第55题，UL等于1个标准差 还有credit var和var有区别么？这个貌似基础强化班都没说呀，麻烦老师详细讲下这4个选项，谢谢
回答（1）
Millie2021-04-20 16:30:38
Millie同学你好，这个知识点在二级会深入研究，所以可能基础班或者强化班都没说过，一级不要求掌握，了解即可。
credit VaR(CVaR)=unexpected loss(UL)=WCL-EL（WCL是worst case loss，最坏情况下的损失，即VaR值）：EL和VaR之间的部分称为非预期损失；用准备金覆盖EL；用capital覆盖UL；用保险覆盖VaR以外的损失。
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