173****38662021-04-18 23:36:06
173****3866key rate 按照公式来算应该就是正的0.1033吧？ 还有老师这个key rate 和key rate duration是什么意思呀，是干什么用的呀
回答（1）
Millie2021-04-19 13:21:38
Millie同学你好，在duration这部分，负号只表明价格与利率反向变动的关系，并不是自然数比大小负数小于正数的概念，所以不需要纠结正负问题。
因为之前我们都假设收益率是平行移动的，但是现实并不是，所以我们找到几个比较关键的利率，叫做key rate，key rate的变动只影响到相邻的key rate，并线性递减，这样收益率就不再是平行移动的了。由于key rate变动而引起的债券价格的变动就叫做key rate duration，它和普通duration意义相同，也是用来衡量风险的。
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