MN2021-04-18 23:04:05
MN定量分析经典题165页377题:CD选项为什么说样本自相关系数的分布近似于正态，白噪声不是自相关系数为0嘛
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Jenny2021-04-19 17:14:14
Jenny同学你好，残差项和它的众多滞后项之间可以计算出很多自相关系数，这些系数可以组成一个分布，该分布的均值是0，或者说期望值是0，它本质上说的还是均值，只不过是自相关系数的均值，个体之间可能存在一点波动，这个是允许的。中心极限定理这里说的是随着样本数量增加，样本均值的抽样分布会近似一个正态分布。
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可是白噪声的定义里没有说自相关系数的均值为0呀 表示的也是任意滞后项自相关系数都为0呀
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是的，在白噪声的三个基本条件中是没有要求自相关系数的均值，这个算是拓展知识点。考试是肯定不会考的。 在白噪声里面，无序列自相关的前提是滞后期是保持一致的，也就是yt和yt-h的协方差是0，但这里说的sample autocorrelation没有说时间间隔是一致的。但考试是绝对不会考的，所以简单知道即可。
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