陈同学2021-04-18 20:35:09
陈同学为什么标的资产和delta反向变动风险最大?
回答（1）
Adam2021-04-19 18:04:07
Adam同学你好，
这里我们可以单独比较gamma和delta，对于gamma，正值表示对投资者形成保护，负值则反过来，如果要在两者之间选一个风险比较大的的，肯定是gamma为负风险比较大
对于delta，delta是positive意味着标的资产和期权之间价格是同向变动关系，delta neutral意味着不管标的资产价格怎么变化，期权价格都不变，如果要在两者之间选一个风险比较大的的，肯定是delta是positive风险比较大
二者综合下来，这道题的答案选C
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