天堂之歌

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乐同学2021-04-18 14:50:03

duration是现金流的平均回流时间的意思是不是投资本金的平均收回时间?投资本金以折现现金流为权重?

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回答(1)

Millie2021-04-19 14:59:23

同学你好,根据麦考林久期的定义,是未来现金流的平均回收期限,现金流包括每笔coupon以及最后的面值,以每一笔现金流的现值为权重。
可以理解为平均还款期,也就是投资本金的平均回收时间。

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