张同学2021-04-18 14:34:17
张同学21题 A选项德国金属公司是因为期货的逐日盯市导致保证金不足引发流动性风险的，但是长期资本公司没有mark to market losses吧？
回答（1）
Yvonne2021-04-19 17:34:56
Yvonne同学你好，LTCM公式也是有mark to market loss的，继俄罗斯宣布主权违约之后，汇市上巴西货币也发生了大幅贬值，巴西货币贬值导致市场波动率增加，与LTCM预测的波动率下降相反，期货合约的逐日盯市制度使得LTCM不得不因为头寸损失而补缴保证金。
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