乐同学回答（1）
Millie2021-04-19 15:11:10
Millie同学你好，题中说了call option和put option其他完全相同（期限，执行价格，标的资产），所以第三个操作中put option delta=call option delta-1=0.6-1：由BSM推出，call delta=N(d1)，put delta=-N(-d1)=N(d1)-1
第二个操作期权没变，还是call option，只是变成了short position，所以delta=-0.6
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