张同学2021-04-18 11:42:02
张同学D选项的说法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/风险，这个风险不应该是provision准备金+UL非预期损失的经济资本吗？
回答（1）
Yvonne2021-04-19 17:22:16
Yvonne同学你好，一般非预期损失是由经济资本（economic capital）覆盖，也就是说经济资本就是用来承担非预期损失所需的资本。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，是一段时间内银行信贷损失的平均值，也是银行可以预先估计的可以发生的损失，并通过准备金进行覆盖，它对银行的安全已经不构成真正的风险。而非预期损失是真正的风险，需要银行的资本进行消化，因此应该对它进行分配，所以分母是不包括准备金的。
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