木同学2021-04-18 11:28:45
木同学老师，我看解答里说“B选项在时间序列里面对variance的估计包括了趋势、季节性因素、周期性因素的影响，通常会导致预测的方差大于历史方差”但是实际上方差的确是受到趋势、季节性因素、周期性因素的影响的，甚至还有别的影响，为什么预测的就一定比历史的大呢
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Yvonne2021-04-20 18:09:51
Yvonne同学你好，可以这样理解，时间序列根据历史数据建立模型的，在非平稳的时间序列中加入了趋势、季节性因素影响会使得时间和收益率之间的曲线相比历史的收益率曲线更加曲折，所以预测的方差会比历史的方差更大。
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历史的收益率也会有趋势、季节性因素影响，还是没有解决我的疑问呢
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但是非平稳的时间序列是建立在历史数据上的，在历史数据的基础上另外再加上趋势、季节的影响就会导致预测的方差比历史方差更大，并且非平稳的时间序列方差也会无限增大。
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了解了 谢谢
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不客气~
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