简同学2021-04-17 21:53:32
简同学Carry roll down 主要是说什么呢？就是都假设我们对未来的预期收益率都不变，都会实现吗？那这个概念的真正意义是什么
回答（1）
Millie2021-04-19 16:03:19
Millie同学你好，carry roll down可以理解为，随着时间流逝，债券价格发生的变动。研究对象是时间，所以一般假设只有时间在变化，其他条件保持不变，最常用的假设是保持远期利率不变。如视频中老师所讲的，我们在0时刻计算出的F（1,2）=4%，那过了一年后，站在t=1时间点来看的话，1-2的利率是不变的，依然是4%，那这就叫做远期利率被实现。一般只考这个假设。
如图举例，
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