简同学2021-04-17 21:33:25
简同学Carry roll down 是考虑其他要素不变，由于时间变化引起债券价格变化？如果时间越靠近到期日，价格越小吗
回答（1）
Millie2021-04-19 16:47:30
Millie同学你好，是的，carry roll down可以理解为其他条件不变，时间改变而引起的价格变动。
越靠近到期日，债券价格越接近于par value，如果是premium bond，随之到期日的临近，债券价格越低，到期日当天，价格=面值。
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