Silvia2021-04-17 19:46:33
Silvia老师，请讲下这道题，还有这个题D答案说参数法不需要假设正态分布图，但是参数法不就是要正态分布吗
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Millie2021-04-19 17:39:27
Millie同学你好，这个题是不太严谨，他说的参数法应该是EWMA和GARCH模型。
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这两个模型不是估计波动率的吗，题目问的还是算VaR方法的区别
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同学你好，不好意思我也理解偏了，谢谢提醒。
现在重新讲一下D选项。D说参数法要求正态分布，而且这个假设不能被免除；也就是说参数法只能假设正态分布。
这个说法是错的，只能说大部分情况下是假设正态分布的，到了二级会讲到其他分布，其他分布也是可以的。
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