刘同学2021-04-17 17:25:45
刘同学01:38:26 MA(1)模型讨论的是昨天的残差对今天的影响，但是残差本来就是随机的，那么残差前面的系数θ有什么意义吗？不应该也是一个随机数吗？
回答（1）
Jenny2021-04-19 17:38:54
Jenny同学你好，MA模型其实就是，在一个平稳的时间序列的前提下，任意一个时刻t 上的数值yt 可以表示为当前的白噪声和过去p 个时刻上的白噪声的线性组合，所以它可以运用在，其他任何协方差平稳的时间序列都可以表示成无穷项白噪声的线性组合，或者说MA 模型一般是用于捕捉和分析最近市场环境的随机扰动。系数就表示随机扰动对于yt的影响，这个并不是随机项。
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