lucky2021-04-16 19:58:30
luckyEurodollar futures不是说expressed with continous compounding吗，怎么又说给的是quarterly compounding的利率呢，没有看懂
回答（1）
Adam2021-04-19 10:44:53
Adam同学你好，不是的。
这里的意思是：100-97，得到3%的利率，这个利率是按季度复利的年利率。
而波动率1%，的计算基础是假定利率是连续复利，才得到的波动率。
凸性调整的公式，
所有的利率都是连续复利，且波动率是：连续复利的利率的波动率
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