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你同学2021-04-16 07:57:43

Apt模型这个理想化的只有一个系统性风险并且敏感因子是1的情况下能算出预期收益吗？不是只能算出该系统性风险的单价吗？

回答（1）

Yvonne2021-04-16 13:18:50

同学你好，这个理想化状态是一个资产组合都是充分分散化的，它只承担系统性风险，非系统性风险经过充分分散之后已经为0，不承担非系统性风险。这样算出来的收益自然是只承担系统性风险得到的收益。

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