Silvia2021-04-16 00:09:18
Silvia老师，请讲下这个题，另外为什么考虑久期以及凸性后不是两因素
回答（1）
Millie2021-04-16 14:04:23
Millie同学你好，
A选项，duration和convexity研究的factor都是interest rate，所以是单因素模型。他俩的区别是，duration是一阶导数，而convexity是二阶导数，研究的深度不同。
B选项，key rate是非平行移动
C选项，都可以是单一利率因子，利用远期利率是可以给债券定价的。
D选项，DV01是收益率变动一个基点引起的债券价格的变动量，正确。
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