Silvia2021-04-15 23:52:41
Silvia老师，麻烦讲下这道题
回答（1）
Millie2021-04-16 16:56:39
Millie同学你好，这个人做的是DV01对冲，DV01的概念是收益率变动1个基点价格变动的金额，所以DV01对冲掉的是非常小幅的波动，50个基点的波动相对于1个基点来讲是很大的（50倍），在高波动率的情况下，他做的对冲是没用的，所以会有很大的损失。A对，BC都不对。
D选项，既然他选择了DV01对冲，那在利率小幅波动的情况下，资产组合的价值是不受影响的，所以选项中说他有巨大收益是错的。
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