Silvia2021-04-15 23:44:45
Silvia老师，请讲下这道题
回答（1）
Millie2021-04-16 17:53:13
Millie同学你好，DV01=MD×Bond Value×0.0001或者（DV01=−ΔP/Δr），已经考虑了收益率变动和价格变动的反向关系，所以一般债券计算出的DV01都是正的，而他们的convexity一般都是正的，所以D选项的说法是正确的。
C选项与D选项是相反的情况，但不能由前面的条件推出后面的结论。
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