Silvia2021-04-15 23:22:12
Silvia为什么溢价债券到期时间增加ytm增加，同时折价债券相反
回答（1）
Millie2021-04-16 15:21:27
Millie同学你好，可以这样理解：
溢价债券的价值期初是高于面值的，但是在到期日价值=面值，所以在期初到到期的过程中，溢价债券是在不断贬值的。如果期限越长，回归到面值的时间就越长，贬值的速度就越慢，价值越高，那收益率ytm就越高。
折价债券反之。
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折价债券是时间越长升值越慢，价值越低，所以ytm越低吗
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嗯嗯对的。
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