胡同学回答（1）
Millie2021-04-16 11:33:10
Millie同学你好，condition VaR的定义是超过VaR的部分的平均。VaR无法度量尾部极端风险，而CVaR可以，所以CVaR肯定比VaR大。VaR只表示某分位点上的值，而CVaR取的是VaR左边的所有损失的平均。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师 后面的损失会不会跟var 值都是相等的呢？这样平均就等于var值了
- 追答
-
同学你好，我们分析VaR的时候假设是正态分布，那就不存在后面的损失相等的情况。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片