幸同学2021-04-15 18:12:01
这道题的下半标准差和第33题的TE还有sortino ratio的分母有什么区别？
回答（1）
Yvonne2021-04-16 10:57:01
Yvonne同学你好，这题情况比较特殊，如果把benchmark收益率当作MAR的话，投资组合的下半方差和tracking error volatility是相等的。sortino ratio的分母就是下半方差，研究的是所有投资组合收益率小于MAR的部分，所以在计算的时候只考虑那些小于MAR的部分，从本题可以看出来投资组合的收益率每一年都比benchmark收益率要小，在本题中两者其实没有什么区别。
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