胡同学2021-04-15 00:31:56
胡同学第50题， 为什么LEAST BASIS RISK 不用 PRICE OF ZRIUM -PRICE OF ASSET(HEDGED) ，alpha 和BETA 数据不用么，为什么只用R2 平方来判断
回答（1）
Adam2021-04-15 11:03:42
Adam同学你好，不用考虑。
基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
这里是对回归方程进行对冲。也就是说自变量的解释力度比较强的时候，这个回归方程才是比较好的。
即R方比较大的时候，解释力度强，对应的这个模型的基差风险相对小一些
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