Silvia2021-04-14 22:34:09
Silvia老师，答案说随着到期日更近，delta应该负的更多，那为什么举例里今天delta0.57下周0.56了呢，不是应该0.58吗，这个题不太明白
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Millie2021-04-15 16:07:58
Millie同学你好，答案的意思是时间流逝，delta的绝对值会变小，所以今天0.57，下周0.56 。那对于short option来说，从-0.57变成-0.56是increase。
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时间越临近到期，delta不是越敏感吗，为什么绝对值变小呢
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同学你好，这道题条件说下周股价不变，波动率不变，利率也不变，也就是其他影响期权价格的因素都不变只是时间流逝了一周。
那如果别的条件都不变，也就是S-K不变，期权的内在价格是不变的，而现在距离到期日更短了，时间价值变小了，所以期权价值变小，又因为股票价格是不变的，所以delta应随期权价值变小而变小。
这个题出的不是很严谨，分析delta与时间的关系应该如下图：
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