Silvia2021-04-14 21:22:00
Silvia对于pho，为什么实值期权比虚值的更敏感，另外实值比平值也更敏感吗
回答（1）
Millie2021-04-15 15:58:23
Millie同学你好，一般来说，越是实值期权，rho的绝对值越大；越是虚值期权，rho的绝对值越小，所以敏感程度应该是：实值＞平值＞虚值
可以这样理解：out of the money call option没有内在价值，只有时间价值（利率只能影响时间价值了），而一个in the money的call option既有内在价值又有时间价值（利率同时影响内在价值和时间价值），所以ITM call option的价值受到利率变化的影响大，所以ITM更敏感。
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