你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

夏同学2021-04-14 19:59:58

既然在c节点提前执行的期权价值是12高于贴现回来的价值，可能会提前执行，那么为什么算完BC贴现到A节点后，还要按A节点期权价值5.09呢？明明在C节点可以赚的更多呀？

回答（1）

Millie2021-04-15 11:07:34

同学你好，因为我们要求的是期初（A节点）的价值呀，c节点可能会提前行权所以我们才选择了提前行权的收益12来进行折现。
所以计算出的A节点（5.09）已经是包含了C提前行权可能性之后的现值。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录