飘同学2021-04-14 12:36:07
飘同学老师这道题最后一步-3.86%怎么来的
回答（1）
Jenny2021-04-14 14:35:18
Jenny同学你好，这个数值是用最后一行的这个公式算出来的，你疑惑的应该是这个公式里面的参数是怎么算的吧？
题干中说单日的方差是20%^2/252，那么单日的波动率就是方差开方，也就是根号20%^2/252=1.26%。单日收益就是8%/252=0.031746%那么把这个单日波动率，也就是sigma=1.26%带入-3.09*sigma+μ=-3.09*1.26%+0.031746%=-3.861654%， 约等于-3.86%。
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