木同学2021-04-14 06:50:59
木同学老师这道题前面说“assumes that returns are serially uncorrelated.”后面说“If prices display trends”，而我们算的时候rou是大于0的，能不能理解成return之间没有线性相关，但是price是线性相关，在算var的时候又是乘以标的资产价格，所以要看price，所以rou是有的。但是为什么rou就是大于0呢？有趋势，又不一定是正向的趋势。
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Millie2021-04-14 13:45:54
Millie同学你好，此题不用理解的太复杂。
趋势（trend）指的是同向关系，因为今天涨，明天也涨或者今天跌，明天也跌，变化是同向的，这才叫趋势，rho＞0；如果今天涨，明天跌，此时是反向变化，一般会用reverse之类的词描述，这时rho＜0。
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