Jenny2021-04-14 14:08:46

同学你好，你是不是想问蒙特卡洛模拟要掌握到什么程度呀？
蒙特卡洛模拟（通常称为蒙特卡洛实验）是一种常用的生成金融数据的方法。蒙特卡洛模拟从一个既定的随机数生成过程中获得随机数，然后通过一定的函数转化为一个满足指定分布的随机变量。利用不断重复此过程，不断提高模拟需要的精度水平。

当资产组合中包含的资产数量过多，此时蒙特卡洛模拟将变成一个计算密集型的过程，十分耗时。模拟次数越高，计算过程越繁琐费时，但从结果的准确性来看，模拟次数越多，模型准确度越高；模拟的次数减少，模型准确度越低。所以，在使用蒙特卡洛模拟模拟股票价格走向时，需要在计算速度与准确度之间进行权衡。
除了这一种简单粗暴的降低误差的方法之外， 反向变量法(AntitheticVariables) 和控制变量法(Control Variates) 也是不错的选择。
顺便拓展一下这两个知识点，反向变量法的思想与和面做面团是一个道理。和面的时候太干了就多加水，太湿了就多加面粉，反复修正之后最终的面团就刚刚好。同样的道理，在随机数选择的过程中，如果正随机数出现的过多，那么便适当增加负随机数，这样减少最终预测值的方差。
控制变量法的思想则是从已知的问题入手，利用已知问题减少不必要的建模推理过程，只推理和已知问题差异的部分。比如需要推测一个包含草莓，苹果，香蕉和芒果的果篮的价格，如果已经知道了一个由相同品质和重量的苹果，香蕉和芒果果篮的价格，那么只需要进一步推测草莓的溢价便可以了，这种方法同样可以减少误差。

对于这个知识点来说，首先你要知道它是干嘛的，以及大致的模拟过程，还有如何降低它的误差。其实这部分的内容咱们讲义里面已经总结的很精简了，建议跟着讲义来复习哦。另外，蒙特卡洛在估值这门课一会再深入一点学习，所以还是要认真对待一下哦。