188****84912021-04-13 21:35:21
188****8491这题没搞懂
回答（1）
Millie2021-04-14 14:26:39
Millie同学你好，这个题要求的是“net long gamma， short vega” ，可以写成gamma＞0，vega＜0。我们需要在选项中找到这个组合。
gamma的性质是距离到期日越近gamma越大，所以short term的gamma大，long term的gamma小
vega的性质是距离到期日越远vega越大，所以short term的vega小，long term的vega大。
又因为gamma和vega的正负只由long/short position有关，所以我们不用考虑是call还是put。
分析如下图，需要考虑正负和绝对值大小。
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