藤同学2021-04-13 15:09:09
藤同学请问这道题应该尽量缩小vega的影响来实现zero exposure? 因为没有给出最初的position是什么？ 所以无法确定vega应该往哪个方向对冲多少？
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Millie2021-04-13 17:31:09
Millie同学你好，这题题干要求的就是zero vega，在deeply in the money或deeply out of the money的时候，vega趋近于0
因为没有给最初的position，无法判断最初vega的方向，所以无法简单判断对冲方向。
但是题干要求interest rate上涨时获利，根据这个条件我们可以判断出应该buy call option。
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