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187****85192021-04-13 13:17:08

为什么是左边5%，而不是左边95%？

回答（1）

Millie2021-04-13 15:03:09

同学你好，比如一天VaR（95%）=100，那么说明一天内95%的可能最大损失是100，或者一天内5%的最小损失是100。
损失应按从大到小从左到右排序，VaR左边的面积小，右边的面积大。

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