187****85192021-04-13 08:21:44
187****8519为什么6%就取平均，97%就不取平均呢？
回答（1）
Millie2021-04-13 13:47:40
Millie同学你好，
如果我们要求96%的VaR，应该是96%分为点上的值，又因为前两项相加之和88%+8%=96%，所以这个值正好处于6m和10m的分界点上，这时候比较妥当的做法就是取一个平均值，因此96%的VaR=(6m+10m)/2=8m；
而97%的分位点正好落在10m的范围内，所以97%的VaR就是10m。
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