飘同学2021-04-12 23:48:38
飘同学老师，分母为什么有根号？te的根号在分母，然后ir中te作分母的的话，根号不是应该到ir的分子中去吗
回答（1）
Yvonne2021-04-13 13:10:18
Yvonne同学你好，IR的分子是投资组合收益率超过benchmark收益率的部分，这一部分可以看作是一个超额收益率，分母是除以tracking error，tracking error实际上就是tracking errror volatility，也就是投资组合收益率减去benchmark收益率差的标准差，求标准差就要对方差开根号，分子只是两者之差，分母是两者差的样本标准差。
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