你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

拟同学2021-04-12 21:59:07

Var 不是不满足次可加性吗 这个公式在基础课哪里有讲到呢

查看试题

回答（1）

Millie2021-04-13 17:06:36

同学你好，会有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情况出现，极为罕见，但存在即合理，那我们就只能说VaR的性质不满足次可加性了。但一般我们常见的都是满足次可加性的，公式推导如下：

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录