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天堂之歌

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木同学2021-04-12 10:10:08

老师，非参数法是什么

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回答（1）

Millie2021-04-12 14:51:29

同学你好，非参数法一般指的是历史模拟法。
历史模拟法是将所有样本的收益率或收益额进行排序，根据置信水平找出对应分位数的值（数值小的一端），再取绝对值就是VaR。

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