飘同学回答（1）
Yvonne2021-04-12 15:00:11
Yvonne同学你好，这题先看一下横纵坐标，横坐标是市场的超额收益，纵坐标是投资组合超过无风险收益率的超额收益，所以E（Rp）-Rf等于Y，β（E（Rm）-Rf）等于βx，jensen´s alpha=E（Rp）-Rf-β（E（Rm）-Rf）=Y-βX，所以当X等于0时候，Y值就是alpha。
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