拟同学2021-04-11 17:42:12
拟同学这种题应该把哪个的波动率放在分母上呢 题目中不是拿股票对冲市场指数吗
回答（1）
Jenny2021-04-13 15:56:03
Jenny同学你好，beta是这么计算的，他等于cov（rm， ri）/sigma （rm）平方， rm是市场组合收益，也就是x， ri是资产i的收益，也就是y。而cov（rm， ri）=pho* sigma（rm）*sigma（ri）， 那么带入刚刚的式子，就变形成pho*sigma（ri）/sigm（rm）， 所以上面是y的波动率，下面是x的波动率。
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