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138****56892021-04-11 15:33:37

第14道题，在计算N（d1）的时候已经在公式中减了欧元的利率，为什么在计算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）计算？

回答（1）

Millie2021-04-11 19:17:50

同学你好，如果BS模型需要变形的话，那d1公式和价格公式都要变形。
题目问的是call option的delta，所以应该是S0的系数。变形之前delta=N（d1），因为这道题需要变形，所以这题的delta=N（d1）*e^(-qt)

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