孙同学2021-04-11 10:52:51
孙同学老师好，请问最后一个例题里，VaR(S)的计算，由股价*Z(95%)*波动率，这个公式是在什么位置有提到？如果利率变动，是怎么计算VaR(y)呢
回答（1）
Millie2021-04-13 11:11:14
Millie同学你好，视频开始给出了VaR的计算公式（需满足normal distribution），如下，一般会默认均值为0
如果利率r服从normal distribution，也可使用此公式
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