18****662021-04-10 18:47:10
18****66老师，本题有点不太理解。选择D而不选择C是否是因为beta与rho直接关联，而根据题干中对冲基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相关对吗？那选项A和B错误的原因是什么呢？
回答（1）
Millie2021-04-13 13:03:53
Millie同学你好，这个题描述的是，这家公司对外公布的数据和他实际的操作是不匹配的，而我们要根据这些虚假的对外的数据做回归，然后用回归模型预测这个公司的风险敞口。那无论这个回归模型做的多么精确都不能用来预测，因为数据是虚假的。
你对D选项的理解是正确的，C选项“because the fund holds……”这句原因是错的。B选项，和是不是非线性无关，主要原因是数据虚假。A选项，截距项不一样为正，整个回归模型都是无效的。
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