周同学2021-04-10 17:35:01
周同学期货及远期的delta，一直想不明白，为何会不同。 第三门课里讲，r变动小或期限短的时候，远期和期货价值都是F=S-K的折现。那么为何这里的期货delta又用的交易所报价的形式来计算呢？不是很矛盾吗
回答（1）
Millie2021-04-13 15:10:28
Millie同学你好，
理论上future和forward的价值以及delta应该是相似的，但是由于实际操作future逐日盯市，每天都会公布市场价格，我们做估价的最终目的就是为了套利，所以没有必要再用理论值了，直接用市场价就可以了。如果是fairly priced，那市场价=理论价。
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